Задача и решение: определить позицию банка

Предположим, что при открытии банка 15.05.12 г. его валютный отдел имел закрытую позицию. К нему обращается клиент с просьбой обменять эквивалент фунтов стерлингов на 5 млн. долл. США для осуществления платежа по контракту с американской фирмой. Рыночный курс доллара – 1,6795.

Какую позицию будет иметь банк в результате сделки? Какой будет позиция в долларах США, и фунтах стерлингов.

Решение задачи

Открытая валютная позиция может быть:

• короткой -  если обязательства по купленной валюте превышают требования;
• длинной – если требования по купленной валюте превышают обязательства.

- 5000000 долл. США

+ 1,6795 * 5000000 = 8397500 фунтов стерлингов

В результате сделки банк имеет открытую валютную позицию.

В долларах США валютная позиция будет открытой короткой; т.к. обязательства по проданной валюте превышают по купленной валюте.

В фунтах стерлингов валютная позиция будет открытой длинной.