Финансы студентам

Задача: определить валютную позицию банка

Определить валютную позицию банка по долларам и ценам, используя приведенные в таблице данные. Как повлияет на прибыль банка снижение курса доллара и повышение курса цены?

Баланс банка

Активы Сумма, млн. грн. Пассивы Сумма, млн. грн.
Касса 25 Депозиты 385
Кредиты (в долл. США) 350 Депозиты (в долл. США) 260
Кредиты (в иенах) 170 Депозиты (в иенах) 190
Кредиты 550 МБК 80
Ценные бумаги (в долл. США) 55 МБК (в долл. США) 65
Ценные бумаги (в иенах) 100 МБК (в иенах) 120
Основные фонды 100 Капитал 250
Всего: 1350   1350

 

Решение задачи

Банк имеет долгую позицию по долларам США:

(350+55>260+65); 405>325.

Если курс доллара снизится то возникнут убытки.

По иенам в банке образовалась короткая позиция:

(170+100<190+120); 270<310,

что тоже в случае повышения курса иены приведет к убыткам, т.к. стоимость обязательств в иенах будет  расти быстрее, нежели стоимость активов в иенах.

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании